Арон-Форекс. обсуждение стратегии

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем aron, 27 окт 2005.

  1. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    У системы всё таки есть одно слабое звено.
    Основной упор делается на то,что при любом движении обязательно последует коррекция.
    Вот тут главное выбрать правильно торгуемые пары,а их,подходящих, для такой системы не так уж и много.
    Например, по всем йеновым и франковым кроссам идёт глобальный восходящий тренд и отката можно ждать очень долго... :) ;)
    Опять же, евробакс летит сейчас без откатов вверх и ждать отката на уровень назад пришлось бы очень долго
    в случае если бы ордер селл всё таки цапануло бы.
    В случае с кроссами целесообразней вести торговлю в одном направлении, т.е всё время стоять
    в лонгах, усредняясь от уровней.
    Т.е принцип системы тот же но исключить короткие позиции.
    Для уменьшения просадки вести торговлю одновременно несколькими кроссами с разной корреляцией,хотя это и уменьшит доходность но и риски тоже сократит.
     
  2. bstone

    bstone Новичок

    Ну здесь же речь идет о диапазонах в сотню-другую пунктов, причем сразу оговаривается для каких пар какой диапазон лучше. Коррекции такого размера происходят достаточно регулярно независимо от глобального тренда.
     
  3. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Есть периоды когда не более чем в полфигуры и довольно длительное время...
    поэтому я и говорю что проще дождаться отката и торговать всё время в одном направлении чем пытаться взять профит на откате.
    Т,к.альтернативой этому может стать большая просадка и отрицательные свопы,которые очень не маленькие...
     
  4. bstone

    bstone Новичок

    Торговля все время в одном направлении чревата затяжной торговлей против тренда.

    Более того, в системе предусмотрена простая схема ограничения просадки при сильных безоткатных движениях - закрытие убыточных позиций по лимиту потерь.

    Однако я пока еще не понял, насколько здесь оправдано использование локов. Дело в том, что оптимальным режимом для системы является колебание цены с пересечением двух соседних уровней. Как только цена начинает цеплять третий уровень, результат колебаний начинает приносить убытки. Возможно традиционное применение стоп-лосса на пробой следующего уровня было бы более эффективно в плане ограничения потерь. Но я пока еще не делал глубокого анализа в этом направлении.

    Что мне пока удалось, так это написать МТС по этой системе (естественно в том плане, в котором я ее осознал). Просто я раньше обходил локи стороной, а эта идея показалась интересной. Конечно тут есть нюанс с построением уровней. Т.к. этот момент системы не формализован, то естественно полученную МТС можно отнести к системе arona лишь постольку она использует механизм локов. Уровни пока строятся немного не так, как это делает автор системы, потому что я еще не до конца осознал как это сделать получше. Почему, собственно, и задаю тут кучу глупых вопросов ;)

    В общем я сейчас реализовал вариант с работой четырьмя отложками. Т.е. в одном направлении максимум могут быть открыты только 2 ордера, как было описано автором. Результаты пока не важные. Тестировал на истории с 1999-го по eurusd, gbpusd, usdchf - бывают периоды стабильного роста эквити на флэтах, но чаще просто болтанка с резкими просадками при прохождении ценой сразу нескольких уровней.

    Нужен хитрый механизм ограничения убытков. Надо попробовать описанный aron'ом вариант со стоп-лоссом на 3-м уровне.
     
  5. mohowk

    mohowk оставшийся

    Уважаемый Арон!!
    Тут такое дело....я тоже использую торговлю от уровней....но горизонтальных(сильные уровни...типа месяца и недели,дни).Начинаю проводить уровни с помощью фибы,а потом(ручками)корректирую.Непонятно??;)))....Ну... типа провел уровни по фибе,а они не совсем совпадают с тем,что я вижу на графике...тада я ручками и поправляю это дело.По принципу соседства с фибо,а не конкретного фибоуровня.Теперь думаю понятно:)))
    Меня смутило тока одно....в Вашей системе построения уровней.Посмотрите сами на свои картинки....У Вас есть там уровни(например)красныя и зеленые(абсолютно неважен цвет...важно что есть РАЗНЫЕ уровни).Вот цена подходит к красному(опять же....например),а чуть выше...пипаф на 15-20 другой уровень.ОТ КАКОВА ПЛЯСАТЬ ТО????Или от обоих?("Руки вверх.....ОБОИ"(с)брил.рука)
    А так...мне понравилось....меня смущали мои стопы, и мне всихда хотелось применять локи(но при этом иметь ЧОТКОЕ ПРАВИЛО по выходу из них),вроде теперь можна папробавать.Спс.
     
  6. aron

    aron Черный трейдер

    Так я уже писал, что выбор уровня формализовать очень сложно.. Есть фибо уровни, есть трендовые, есть просто сильные уровни, все это видно на графике.. Я бы выбирал уровень, который подтвержден еще чем нибудь... Можно, например, делать так, как уважаемый mohowk поступает с уровнями фибо..
    Фибо уровни вообще особой точности не дают, но если трендовая, или сильный уровень находится вблизи каког-либо фибо-уровня, то предпочтение я бы отдал именно им. Еще одна возможность фильтрации- временной интервал, в котором велись построения. Скажем, если мы имеем два уровня, один в днях, другой на Н4, приоритетным будет дневной...
     
  7. aron

    aron Черный трейдер

    Этот вариант я довольно успешно применял на протяжении года примерно, но он выбивается за рамки этой системы... В идеале, надо иметь опять таки портфель из нескольких пар с определенным направлением торговли (свопы, фундамент, еще что-нить) и с каждой парой портфеля работать по отдельности, на подходе к уровню фиксироваться, при пробое, или на отскок на откате входить... Но только в одном направлении, локов нет совершенно...Желательноо при этом, чтобы риски в портфеле были максимально снижены, но это уже тема другая и совсем другая стратегия...
     
  8. aron

    aron Черный трейдер

    Корректировка уровней происходит раз в неделю, при условии, что цена за это время изобразиа что-нибудь значимое. Ну, скажем, закончилось движение, образованы новые экстремумы на Н4. Но опять таки, четкой формализации пересмотра уровней нет... Да это, честно говоря, особо и не важно, в этой системе основной упор сделан не на сами уровни, а на определенную схему ММ..
     
  9. mohowk

    mohowk оставшийся

    Да....вот еще что....у Вас уровни скорее трендовые(наклонные)это основа???....или все таки правильнее работать от горизонтальных уровней?
    Наскока в этом могут помочь фибо каналы???не пробовали?Хотя точнее все же(ИМХО)уровни проведенныя по сильным точкам.
    Линии (удаленные)Вы рисуете сразу на графике?Как именно у Вас это выходит?Я имею в виду мот прога есть,которая на 15-20 пипаф делаит параллель?Или просто от уровня пляшити?Путем прямого прибавления 15-20 пипафф?
    Все же.....если бы уровни были проведены ГОРИЗОНТАЛЬНО,то мот ложных входафф меньше бы было....не проверяли??
    Хотя я САМ прогоню(канешна) на истории всю эту штуковину....но все ж...
    И вот еще что....в таблице указана удаленность уровня в пипах или в процентах???
    Надеюсь шта не достал сваими вапросами;)))
     
  10. bstone

    bstone Новичок

    Aron, спасибо за ответы. Кое-что прояснилось.

    Вот у меня тоже сначала такое впечатление сложилось. Однако испытания этой идеи на истории показывают, что это не совсем так.

    Вот результат теста на паре EURUSD на периоде 2005-2007. Таймфрейм H4, уровни строились только на H4, B ~= 100 пунктов, А ~= 15 пунктов. Лимит потерь по всем открытым позициям 500 пунктов. Максимум 2 ордера в одном направлении. Объем сделок 0.1 лота.

    Посмотреть вложение 16667

    В общем не сливает, но и стабильностью в таком виде не блещет. Мне кажется, что расстановка уровней играет далеко не последнюю роль. Потому что часто наблюдаю, как цена цепляет два уровня, потому уходит на уровень ниже, болтается вокруг него, опять уходит ниже и в итоге потери. Если бы уровни точнее отражали динамику цены, результат был бы заметно лучше.
     
  11. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Я вот чего думаю.
    А что, если, допустим на каком-то уровне срабатывает ордер селл(0.1лот) и цена идет вверх,
    то
    на том уровне где должен стоять отложенный ордер бай, ставить 2 ордера по 0.1 лоту.
    Тогда когда цена дойдёт до следующего уровня вверх, мы будем иметь перевес в 0.1 лот.
    То есть наша прибыль составит ширина между уровнями минус ширина получившегося лока.
    Конечно это несколько увеличит нагрузку на депо,но риски не увеличит,т.к в работе получается всё тот же 0.1 лот. Остальные надёжно схвачены в лок.
    Как только срабатывают 2 ордера по 0.1 лоту, ставим на уровне селл по такому же принципу
    удвоенный лот.
    Задача-к тому моменту когда мы дойдём до следующего уровня вниз или вверх
    иметь небольшой перевес в сторону тренда ,чтобы на этом уровне как минимум войти в безубыток или получить прибыль.
    Плюсы-мы независим от ожидаемой коррекции и нам ненужно будет перекрывать убытки на откате.
    Нам не страшен сильный тренд,т.к. мы не оставляем за собой хвосты и не уходим в минус.
    Здесь важно правильно определить уровни.
    Сильные уровни не проходной двор чтобы цена ходила туда- сюда
    и маловероятно что цена будет болтаться по ним,цепляя отложенные ордера,заставляя нас каждый раз
    увеличивать перевес.
     
  12. bstone

    bstone Новичок

    В таком случае имеет смысл вовсе отказаться от локов, а всегда держать стоп-реверс на сигнальных линиях вокруг уровня. В итоге мы будет брать профит с каждого прохода между соседними уровнями и терпеть потери, когда цена будет болтаться вокруг одного уровня.

    Мне кажется в результате получим обмен "шила на мыло". Исходный вариант генерировал убытки при сильных движениях, а этот вариант будет генерировать убытки при небольших колебаниях цены вокруг одного уровня. А такие случаются довольно часто. Но можно и проверить.
     
  13. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Убытки генерировать как раз не будет...просто при самом плохом раскладе если цена станет долго болтаться между уровнями,то придётся постоянно делать перевес по лотам в ту или другую сторону,до
    тех пор пока цена не определится и не пойдёт до следующего верхнего или нижнего уровня.
     
  14. bstone

    bstone Новичок

    Почему не будет? Давайте посмотрим. Допустим цена подошла к уровню снизу, пробила его, зацепив бай и начала болтаться. Наши действия, как я понимаю:

    S1,B2,S2,B2,S2,B2

    где S/B N - sell/buy N минимальных лотов

    Допустим после последнего B2 цена пошла к верхнему уровню и мы закрылись по тейк-профиту. В итоге получим прибыль, равную B*(2+2+2-1-2-2)=B, и убытки, равные A*(1+2+2)=5*A. Т.е. имеем генерацию убытков при болтанке вокруг уровня. Разве не так?
     
  15. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь


    Я всего лишь предложил что нужно при возвращении цены к тем уровням
    где стоят ордера селл и бай,во время болтанки, делать перевес в эту сторону.
    И когда мы подойдём к уровню вниз или вверх то должны как минимум уйти в безубыток или получить небольшую прибыль. Но никак не убыток.
    Получается примерно так:
    D1 ТФ
    допустим расстояние между уровнями 200 п(допускается и больше) а между локированными позами 40(по 20 п от уровня,согласно таблице)
    0.1 лот бай и 2 отложенных по 0.1 лот селл
    Если срабытывают эти 2 ордера то на уровне бай ставим ещё 0.2 лот.
    Если цена опять идёт вверх и на этот раз до верхнего уровня то имеем (в сумме)
    0.2 лот селл и 0.3 лот бай.
    В локе 0.2 лот бай и 0.2 селл держат убыток -80(40п)
    А 0.1 бай(перевес) при достижении верхнего уровня закрывается с + 180
    Итого чистая прибыль 100 п.
    Т.е принцип примерно такой.
    Кроме того предполагается что цена не станет болтаясь цеплять ордера,а
    иначе тогда что это за уровни? Проще тогда вообще без них,как здесь предлогали..
    Но если пару раз будет пробитие уровня туда-сюда и ордера зацепит то вполне можно
    таким способом уйти в безубыток.
     
  16. bstone

    bstone Новичок

    Ну я об этом и говорю. Понятно, что если цепанет раз или два, то убытки покроются. Но надо отдавать себе отчет в том, что дистанция между разворотными ордерами будет весьма небольшой и цена спокойно может выполнить не один десяток таких "зацепов", пока не уйдет к другому уровню. Если, скажем, B=10*A, то после десятого "зацепа" об безубытке уже не может быть и речи.

    А насчет "что это за уровни такие"... ну рынок он такой ;) Если б можно было строить такие уровни, от которых цена всегда бы отскакивала, то можно было вообще не заморачиваться с такими сложностями, а просто торговать от них в нужном направлении и все.
     
  17. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Тогда,если так думать, то вообще проще открываться от уровня одновременно в селл и бай.
    Куда бы не пошли фиксировать прибыль,оставляя хвосты,
    пока не дойдём до последнего верхнего или нижнего предполагаемого уровня а с
    него открыться в сторону оставшихся хвостов с надеждой на откат чтобы
    завершить цикл... :)
    Потому что дистанция небольшая и на 90 процентов зацепит оба ордера, а тогда зачем мучиться
    да и профита будет меньше, если ставить ордера(на ширину между ордерами) ;)
     
  18. dehash

    dehash Новичок

    Я горизонтальные уровни выбрал. И сократил между ними расстояние минимально. Хочу ВСЕ движения брать ;) (имею возможность наблюдать за рынком в течении дня постоянно, поправлять ордера). У aron'а по системе если цена не дошла до уровня в 2 пипса - сидим и не дёргаемся. А я закрываюсь. Потому как если пойдёт в обратную сторону, не доходя ТП - то это потеря профита.



    Вот тоже думал насчёт окрытия двойной позиции если цена захватила ордер и ушла не в том направлении. Пока ещё не решил.
    Демо счёт 2 недели. Пока +15% к депо.
     
  19. mohowk

    mohowk оставшийся

    Разришити далажить....
    Прогнал историю за 1 год(с мая 2001 по май 2002),на 4Н фрейми.
    Применял двойной лот в бай,если есть два селла(могу уточнить,что есип не это ..результат был бы намного хуже)и наоборот...двойной селл если есть 2 бая.Закрытие(принудительное)в случае прохождения ценой двух уровней....на третьем уровне закрываем самый большой лосс(фтарая поза астаеца) и снова продаем(покупаем).
    Итог....ок.850 пипафф за год.Это типа профит фактар примерна 1,2...это больше единицы,значит имеет право на жисть,но бешенных прибылей не будет;)Уверен что (уважаемый)Арон...он же Игорь...не все сказал до конца...есть еще что то.Но это его право....ищитя сами:))Я думаю покалдавать немнога,поганять еще на истории...и что нить наверняка палучица .
     
  20. mohowk

    mohowk оставшийся

    Ув.Игорь!
    В начали веточки Вы абисчали атвичать на ВСЕ вапросы...чож ни атвичаити?
    Другия люди атвичают,а от вас пака небыло ничиво;)
     

Поделиться этой страницей