Тема первая.;)

Хотелось бы обратиться к создателям форума. Для чего он создан? Тут рассматривается трейдинг при помощи математических способов или использование математики в трейдинге как подсобной науки, можа я где-то что-то упустил? Люди кто это забабахал -косточку киньте чтоли с чего начинать-то, хотя бы что-нибудь общефилософское, дабы мысль была ваша понятна, точнее цель, а то грустно даже, если нет, то наверно лучше удалить форум, а то нафик оно тута есть если тута ничего нет?

 

раз я создавал, то мне и ответ держать..

создавался форум для умных и математически образованных людей; но в пустой дом они идти не захотели, поэтому планирую расширить специализацию и переименовать в "источники информации".

но на всё это нужно некоторое время...

з.ы. пока занят. геометрию учу.

 

Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers
<a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank"><a href="http://codebase.mql4.com/ru/1026" target="_blank">http://codebase.mql4.com/ru/1026</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

А при чём здесь этот индикатор?
Мне кажется что для этой темы больше подходит что-то типа Мартингейла,т.к там в основном используется математический подход...

 

Мне думается что раздел на форуме нужный.
Лично я считаю что если и существуют граали, то только основанные на математики

 

Алексccc
это типичное заблуждение.
теория эффективного рынка во главе с мартингалами уже многократно показала свою несостоятельность.

proforex на мой взгляд, любое формализованное знание сводится к математике.

 

Возможно не совсем в тему будет моё сообщение. По Граалям...
идея вот какая:
Предположим, что мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную.
Пусть на входе этой системы имеются, для примера, - три параметра - A, B, C.
Пусть входы у нас по этой системе будут практически случайными!
Мы подбираем параметры (А-В-С), чтобы на выходе системы получить максимальный профит за период, например, 1 год т.е. оптимизируем.
Система работает без стопов - переворотами.
(Практически получилось, что такая система дает за год не менее +3000 пипсов при исходном капитале 1000$, и работе 0.1-лотом)
Далее, - для уменьшения риска и уменьшения просадки сделает так:
Включаем эту систему в реверсном режиме, - т.е. там, где ранее мы продавали, теперь будем покупать, а где покупали, теперь будем продавать!
Но перед этим, - сначала подберем опять (т.е. оптимизируем систему) три параметра А-В-С так, чтобы уже в реверсном режиме выход был не менее профитным, чем в изначальном режиме!
Что у нас получается?
При одновременном включении обоих систем (прямой и реверсной), мы будем иметь суммарный профит +6000 . При этом, - одновременно системы осмысленно (не в "тупую" !!!) работают во встречных режимах, уменьшая текущую относительную просадку!
Почему осмысленно, а не в тупую? Да потому, что реверсная система за счет иных параметров А-В-С будет работать с некоторым сдвигом относительно прямой системы! Уменьшая суммарные убытки. А прибыль поступательно, при этом, будет расти!
А значит, - мы смело можем подключить блок MONEY MANAGEMENT - и "возрадоваться над оным" !
вот такая идея ...
Если тема интересна присутствующим, то можно попробовать воплотить идею в конкретике.
Свести потом результаты в Экселл и обьединить две версии в одном советнике.

 

А при одновременном включении этих систем с целью избежания анализа рынка в качестве платы за комфорт у нас не удвоятся ли затраты на залог и не вырастают ли при этом риски в 2 раза?

 

Да, действительно! Затраты на залог удваиваются.
Но ведь по сути, - одновременно здесь работают две независимые системы. И залог, - конечно, двойной соответственно.
Что же касается рисков, - то я думаю, напротив, - риски уменьшаются! Именно в этом и предполагаю конечный смысл идеи. Не столько увеличить прибыль, - сколько уменьшить риски.
Хотя прибыль при этом (как оказалось ), - также, поступательно растет!
Вот на скорую руку, -пока примитивно реализовал идею.
Оптимизировал прямую и реверсную версию на 12-месячной истории GBPUSD, H1
С марта 2006 по март 2007. (Любопытно, - что реверсная версия при оптимизаци дала больший профит, чем версия прямая!)
Потом прогнал обе версии вне выборки, - за апрель/май/июнь 2007г.
Результаты ниже, - на графиках баланса :

 

Продолжаю развивать идею. В качестве "заготовки" для реализации использован нейро/советник Artificial Intelligence Ю.Решетова.
С некоторыми изменениями и дополнениями. В частности, - предусмотрен вызов иного базового индикатора для работы Перцептрона. А также добавлены дополнительные условия по открытию и сопровождению позиций.
GBPUSD, H1, 2.5-летняя история - январь 2005/май 2007г.
В прямой версии за этот период наблюдалось 250 сделок. В реверсной версии - 360.
За счет того, что уровень стоплосса оказался разным (при оптимизации).
Чистая Прибыль, - по каждой версии, - примерно +10000 пипсов (работа 0.1 лотом - без ММ).
Отношение прибыльных сделок к убыточным , - примерно 3:2 в обоих версиях.
Графики баланса по истории выглядят - см. рис.!
Легко заметить, что в значительном большинстве случаев убыточные участки прямой версии компенсируются прибыльными участками версии реверсной, и наоборот.
Более того, - там где на одном графике наблюдается "флет", - то на другом, как правило, идет подьем!
В итоге получаем максимальную прибыль при минимальном риске!
Конечно всё это пока, скорее, - первые, эмоциональные впечатления!
Свел данные сделок в Экселл, но из-за расхождения дат сделок и отсутствия навыка пока не удается обработать материалы....

 

Следующий шаг, - для моральной и эмоциональной поддержки, - установка блока MONEY MANAGEMENT.
Вставил библиотеку расчета лотов по версии Игоря Кима.
В оба советника.
Минимальная просадка получается при использовании Фр/пропорционального метода (Р.Джонс, "Сделай миллионы, играя числами").
Чистая Прибыль также минимальная - " всего" +80000 и +200000 соответственно!

Реверсная версия:
-------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +79864.93
Матожидание выигрыша 150.97
Максимальная просадка 16969.67 (23.98%)
Относительная просадка 33.23% (3511.48)
---------------------------------------------------------------------------

Прямая версия:
----------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +205035.51
Матожидание выигрыша 779.60
Абсолютная просадка 308.00
Максимальная просадка 25801.44 (12.27%)
Относительная просадка 18.14% (6971.07)

Всего сделок 263
Короткие позиции (% выигравших) 130 (60.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 133 (62.41%)
Прибыльные сделки (% от всех) 161 (61.22%)
Убыточные сделки (% от всех) 102 (38.78%)
Самая большая прибыльная сделка 13354.20
убыточная сделка -3240.46
Средняя прибыльная сделка 2467.08
убыточная сделка -1883.96
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (33415.82)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-6143.22)

 

Ниже - графики балАнса при вкл. ММ
Странно, что в инверсном режиме число сделок почему-то возрастает с з60 до 550.
Так вроде не должно быть!
Ну никак не пойму, в чем дело!
На этих графиках ещё лучше видно как прибыль одного режима компенсирует убытки другого.
При поступательном росте общей прибыли!

 

Далее встает вопрос. Вот если провести на графике баланса (эквити) линии поддержки и сопротивления.? Либо навесить на график баланса индикатор МА, либо какой-ниб. иной?
Будет ли работать такая конструкция?
Тогда (если будет) можно манипулировать в некоторых пределах запрещением сделок по сигналам индикаторов!
Насколько это программно реализуемо? Вопрос непростой!

 

Две недели система работает на Демосчете. GBPUSD, H1. Пока суммарный итог = +118. Выявляются закономерности, которые позволят улучшить прибыльность!

 

Только сегодня увидел этот раздел.
Думаю здесь можно выкладывать свои мысли, а не обсуждать какую-то одну общую тему (потом можно будет разделиться по подтемам)

Мне на данный момент интересен треугольник
бай ФуЙ
селл фунт
селл йена

На бумаге получается, что вроде ничего не должно с этого получаться, но небольшая статистика пока говорит об обратном

 

Сколько раз замечал, чего как бы хочется (почти не сбыточно), раз и получается

Спасибо Игорю Киму за индюк и Arzuma, любезно указавшего на таковой

На графике индикаторов - красным Фуй бай, синим фунт+йена селл, все по 1 лоту, начало 1.01.07, депо 10 000, свопы учитываются

Интересны как всегда точки пересечения графиков, на дэйли их немного, при уменьшении масштаба - увеличиваются

 

А что за индюк?
а ссылку можно на него и его описание ?

 

Да вот нарабатываю покупки Фуя с подстраховкой продажами фунта и йены (типа мини-грааля)
На мысль натолкнула теорема о хеджирование Гора 3-летней давности (ФК)

Что-то более глубокое идет в теореме о кросс-курсах <a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

часть индюка

extern double Deposit = 1000; // Начальный депозит
extern string BegTrade = "2004.01.01 00:00"; // Время открытия позиций
extern string Type = "buy;buy"; // Типы позиций (buy;sell
extern string Lots = "0.1;0.1"; // Размеры лотов
extern string Symb = "EURUSD;USDCHF"; // Наименования инструментов
extern bool ShowComment = True; // Показывать комментарий
extern bool AccountSwap = True; // Учитывать свопы

Добавил оба индюка (разница в написании i_ и i-) и файл ех.

 

Просмотрел по ссылке ветку. С наскока не возмешь....
Надо вникать, разбираться...
И хорошо бы четко составить и сформулировать свод правил для работы с этим индикатором.

 

Основные мои инструменты, это Мюррей и трендовые Сперандео.
Даже при отдельном их грамотном использовании можно иметь стабильный профит.
Вместе они способны творить чудеса, особенно если их подкрепить осциллятором для "наводки на резкость".
Казалось бы какая связь с математикой? Особенно Сперандео.
Самая прямая и я очень жалею, что не математик...

Мюррей - проще не придумаешь - арифметика.
Сперандео - геометрия, т.е. тут покруче,
но теоретически возможно все его линии описать математически и "склеить" с Мюрреем.
Ну и контроль над этой парочкой с помощью любого другого индикатора - тоже не невозможное.

Грааль - не грааль, но стабильно профитный алгоритм ИМХО можно было бы сделать.
Пойти что ли опять в школу?

P.S. i_Equity скачал буду смотреть - он очень похож на мой Абсолют-Стрендж (типа быки/медведи).
Описания к нему нет?