стратегия на свопах

Арон, первое что приходит в голову, открываться и закрываться за пять минут до, и пять минут после начисления, движения никакого в это время обычно.

 

Спасибо за разъяснения буду пробовать поделюсь впечатлениями.

 

alf

Нет, дружище, здесь все не так просто... Я думал, когда над всем этим работал, что свопы будут основой системы, а оказалось, что это совсем не так... Они просто добавляют ей прочности, делая практически непотопляемой, особенно при соблюдении соответствующего ММ. Кстати, ММ для этой системы тоже весьма специфичен... За счет сложного хеджирования в работу можно пускать безболезненно практически весь депозит при плече 1:100... Я пробовал ее на все даже с плечом 1:200, при некоторых навыках можно работать даже так, конкурсный счет- тому подтверждение...

 

Так-то оно так, но риски все же существуют... Вот этой весной, помню, евро уже рос к доллару, а оззи зверски обвалился против всех валют практически. Китай видите ли отказался покупать у них руду по таким дорогим ценам, а экспорт руды у них приносит 15% всего дохода. Пока переговоры, то да се, обвал был весьма существенный. Меня тогда спасло только то, что я стояла по оззийене в основном. Там и свопы хорошие, и залог маленький на 1 лот и диапазон движения курса поменьше, чем по большинству других пар. Тогда курс достаточно быстро практически вернулся на место, откуда свалился. И свопов набралось заодно. И сейчас я продолжаю работу с этой парой. Хотя, конечно, именно сейчас по ней открываться по-крупному уже поздно, а по мелочи можно на откатах, думаю, что до зимы еще будет рост по паре.
А вообще свопы у меня приносят вполне ощутимый вклад. Фунтойена, кивийена, евроауд, еврокиви, фунтофранк. Но тут такой сбалансированности нет, и лучше ограничить сумму вложений.

 

Alena000

Это правильно... Риски однозначно присутствуют.... В качестве еще одного примера приведу обвал киви в феврале этого года... Вот поэтому то я и упоминал о динамических поправочных коэффициентах... Они как раз и призваны снижать подобные риски...

 

Последний стейт... Кстати, турнирный счет торгуется тоже по этой схеме, правда с небольшими изменениями....

 

Самый последний стейт.... Это я так, хвастаюсь...

 

"Например если открыться по всем инструментам ФК в сторону свопа, то общий своп =+ 6,8пп
волатильность по евро - 115 пп (хай-ло средняя за 100 свечек)
волатильность по 10 парам 115*(10^1/2) = 363 пп (грубо-приближенно)
если взять фифти-фифти, то средний выигрыш 363+6,8=369,8
средний проигрыш 363-6,8=356,2

мат.ожидание (369,8-356,2)/356,2*100= + 3,8%
в день! это ведь не годовая ставка !
К тому же взял весь разбег Хай-Ло, тело свечки то меньше!
Если отбросить хвосты (порядка 1/3), то получается 5% в день! "

ФК Баракуда 2005 г.

 

Ну и самый последний стейт... Все ордера закрыты.... Жду нового сигнала на вход...

 

Ы-ыыыыы!!!!

 

Игорь, ты так еще до Нового года полтинник сделаешь, гы-гы

 

а компот?

пысы: стейт хде?
вопрос снимается

 

Нифигасе, ты шпаришь, Тёзка !!! ... Потрясно !!! Респект, Игорь !!! Снимаю шляпу...

 

а подбор этих коэф-в основан на чем?
особенно если они динамические....
если не секрет ,конечно.
заранее благодарю.

 

При расчете коэффициентов надо постаратьтся уравнять количество проданных и купленных позиций по валютам портфеля, только и всего. Чтобы доллара, например, было куплено и продано примерно одинаково в сумме, во всех инструментах, тоже касается и всех остальных валют. А свою методику расчета коэффициентов, именно их динамичность, раскрывать не буду, извините...

 

Арон, а теперь скажи сколько времени ты потратил на поиск точных входов и насколько важны теперь они для тебя

 

В корень зришь, дружище! А сколько сил и нервов, и средств сожрано лосями за все годы- ужоснах...

Входы тоже можно оптимизировать, но это действительно, не очень важно, особенно если соблюдать нормальный ММ и не гнаться за сверхприбылью...

 

Красиво. А где сьтейтьмент?

 

Вот:

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><a href="http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466" rel="nofollow" target="_blank">http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=1466<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a>